带策略回测功能的期货交易模拟系统

注册表单字段：用户名（3-20字符，字母数字下划线）、邮箱（格式校验）、密码（8-32字符，含字母+数字）、确认密码（与密码一致）。提交后调用 POST /api/auth/register，成功跳转登录页并 toast 提示"注册成功"，失败 inline message 显示错误原因（用户名重复/邮箱已注册）。三态：loading 禁用提交按钮，empty 表单初始态，error 显示后端错误码对应文案。

登录表单字段：用户名/邮箱（二选一）、密码。提交调用 POST /api/auth/login，成功返回 JWT token 并按角色路由分流（管理员→/admin/dashboard，交易员→/trading），失败 toast 提示"用户名或密码错误"。连续5次失败锁定15分钟。三态：loading 禁用按钮，empty 初始态，error 显示锁定提示。

前端路由守卫读取 JWT payload 中的 role 字段：admin 可访问 /admin/* 全部路由，trader 禁止访问 /admin/* 并重定向至 /trading。后端中间件校验 Authorization Bearer token，无 token 或过期返回 401，角色不匹配返回 403。

管理员用户列表表格：列含用户名、邮箱、角色、注册时间、状态（正常/锁定）。支持按用户名/邮箱搜索、按注册时间排序、分页（每页20条）。行操作：锁定/解锁用户（PATCH /api/admin/users/{id}/status）、重置密码（POST /api/admin/users/{id}/reset-password）。三态：loading 骨架屏，empty "暂无用户"，error toast 提示。

回测配置表单字段：选择策略（下拉，来自用户已创建策略）、选择合约（下拉）、回测起止时间（date range picker）、K线周期（1m/5m/15m/1h/1d）、初始资金（正数，默认100万）、手续费率（正浮点数，默认万分之三）、滑点（正整数，单位为最小变动价位，默认0）。提交调用 POST /api/backtests，校验：策略存在且属于当前用户、合约存在、起止时间范围内有K线数据、初始资金>0。成功返回回测ID并跳转回测进度页。

后端按事件驱动逐bar回放历史K线：每个bar调用策略 on_bar 方法获取交易信号，信号传入模拟撮合引擎执行（复用 FR-TRADE-002 撮合逻辑），更新虚拟账户持仓和资金。回测完成后计算全部绩效指标并存储结果。回测状态流转：pending→running→completed/failed。失败时记录错误日志并标记 failed。

回测进度页轮询 GET /api/backtests/{id}/status 返回 {status, progress(0-100%), current_bar, total_bars, elapsed_seconds}。前端展示进度条、当前处理时间点、已处理bar数/总数、预估剩余时间。状态为 completed 时自动跳转结果页，状态为 failed 时显示错误信息并提供"重新配置"按钮。

回测完成后结果持久化存储，包含：回测配置快照、逐bar资金曲线、全部交易明细、绩效指标汇总。GET /api/backtests/{id}/result 返回完整结果。GET /api/backtests?strategy_id=&status=&page=&size= 返回用户回测历史列表，支持按策略筛选、按时间排序、分页。

用户可选择 2-5 个已完成回测进行对比。GET /api/backtests/compare?ids=1,2,3 返回各回测的关键指标对比表（总收益率、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比）和叠加收益曲线数据。前端对比页展示指标对比表格和叠加折线图。

管理员合约配置表单：合约名称、合约代码、交易所、合约乘数、最小变动价位、保证金比例、交易时间段。提交调用 POST /api/admin/contracts，校验合约代码唯一性，成功 toast "合约创建成功"并刷新列表，失败 inline message 显示校验错误。列表支持编辑（PUT /api/admin/contracts/{id}）和删除（DELETE /api/admin/contracts/{id}，软删除）。

管理员上传 CSV 文件（含 datetime, open, high, low, close, volume 列），选择目标合约后调用 POST /api/admin/market-data/import。后端校验文件格式、字段完整性、时间序列连续性，重复数据按时间戳 upsert。导入成功返回导入条数，失败返回错误行号与原因。前端显示导入进度条和结果摘要。

GET /api/market-data/klines?contract={code}&period={1m|5m|15m|1h|1d}&start={ISO}&end={ISO}&limit={n}。返回 [{datetime, open, high, low, close, volume}]。校验：contract 必须存在，period 枚举校验，limit 上限 5000。无数据返回空数组 + 200，参数错误返回 400 + 错误文案。

当系统无真实历史数据时，管理员可基于已有合约配置生成模拟K线：选择合约、起始时间、结束时间、K线周期、初始价格、波动率参数。调用 POST /api/admin/market-data/simulate，后端按几何布朗运动模型生成 OHLCV 数据并入库。返回生成条数，前端 toast 提示"已生成 N 条模拟数据"。

回测结果页展示资金曲线折线图（X轴：时间，Y轴：账户总资金），叠加基准线（初始资金水平线）。支持鼠标 hover 显示该时点资金值和浮动盈亏。图表下方展示资金曲线缩略导航条，可拖拽选择时间范围放大查看。数据来源 GET /api/backtests/{id}/result 中的 equity_curve 字段。

回测完成后后端计算并返回以下指标：总收益率、年化收益率、最大回撤（金额及百分比）、夏普比率、胜率、盈亏比、平均持仓天数、总交易次数、手续费总额。前端以指标卡片网格展示，每张卡片含指标名称、数值、单位。指标计算基于回测交易明细和资金曲线。

回测结果页展示交易明细表格：列含序号、开仓时间、平仓时间、合约、方向、手数、开仓价、平仓价、盈亏金额、手续费、持仓天数。支持按盈亏排序、按时间排序、分页（每页50条）。行 hover 高亮，点击行展开该笔交易的逐bar资金变化缩略图。

回测结果页提供"导出报告"按钮，调用 GET /api/backtests/{id}/report?format=pdf，后端生成包含策略摘要、回测配置、绩效指标表、资金曲线图、交易明细表的 PDF 文件并返回下载流。前端触发浏览器下载。导出失败 toast 提示"报告生成失败，请稍后重试"。

策略创建表单字段：策略名称（2-50字符）、策略描述（可选，≤200字符）、策略类型（下拉：内置模板/自定义代码）。选择"内置模板"时展示模板选择器（均线交叉/突破策略），选择"自定义代码"时展示代码编辑器。提交调用 POST /api/strategies，校验名称唯一性，成功 toast "策略创建成功"并跳转策略列表。

均线交叉模板参数：快线周期（正整数，1-200）、慢线周期（正整数，1-200，须>快线周期）。突破策略模板参数：窗口长度（正整数，5-500）、突破阈值（正浮点数，0.01-10%）。参数校验失败时 inline message 提示具体原因。参数保存后可编辑（PUT /api/strategies/{id}/params）。

Web端代码编辑器（Monaco Editor），支持 Python 语法高亮。提供策略接口模板：on_bar(bar) 方法接收 {datetime, open, high, low, close, volume}，返回交易信号 {action: buy|sell|hold, price, quantity}。保存调用 PUT /api/strategies/{id}/code，后端存储代码原文。编辑器底部显示"保存"和"语法检查"按钮，语法检查调用后端 lint 接口返回错误行号和提示。

GET /api/strategies 返回策略列表 [{id, 名称, 类型, 创建时间, 最后修改时间}]，前端表格展示，支持按名称搜索、按创建时间排序、分页。点击行跳转策略详情页，展示策略参数/代码、关联回测记录列表。删除策略（DELETE /api/strategies/{id}）前校验是否有进行中的回测，有则提示"该策略有进行中的回测，无法删除"。

用户自定义策略代码在隔离沙箱中执行：禁止 import os/sys/subprocess/socket 等危险模块，禁止文件IO和网络访问，CPU 执行超时 10 秒自动终止，内存限制 256MB。沙箱通过子进程 + 资源限制实现。策略执行异常时捕获并返回错误信息，不影响主进程。

后端使用 Python 3.13 + FastAPI 框架，包管理器 uv。策略沙箱需 Python 运行时执行用户代码。ORM 使用 SQLAlchemy，数据库迁移使用 Alembic。API 遵循 RESTful 规范，统一返回 {code, message, data} 结构。

前端使用 React 18 + TypeScript，构建工具 Vite，包管理器 npm/bun。UI 组件库 Ant Design，图表库 ECharts（收益曲线/K线图），代码编辑器 Monaco Editor（策略代码编辑）。路由使用 React Router，状态管理使用 Zustand。

数据库使用 MySQL 8.0+ 或 PostgreSQL 15+。核心表：users、contracts、market_data（K线数据，按合约+时间分区）、orders、trades、positions、strategies、backtests、backtest_results、backtest_trades。K线数据表需建立 (contract_code, datetime) 复合索引以支持回测高效查询。

用户自定义策略代码在独立子进程中执行，通过 resource 模块限制 CPU 时间（10秒）和内存（256MB），通过 importlib 白名单机制禁止 os/sys/subprocess/socket/ctypes 等危险模块导入。子进程与主进程通过 stdin/stdout 管道通信，每 bar 传入行情数据并接收交易信号。超时或异常时终止子进程并返回错误。

下单表单字段：合约选择（下拉）、方向（买开/卖开/买平/卖平）、价格（限价单输入价格，市价单不填）、数量（正整数，≥1手）。提交调用 POST /api/trading/orders，后端校验：合约存在、数量为正整数、价格精度匹配最小变动价位、可用资金/持仓充足。成功返回委托单号，失败返回 400 + 错误文案（资金不足/持仓不足/价格超限）。前端 toast 提示结果。

后端撮合引擎接收委托单后，按最新K线收盘价或用户限价进行模拟撮合。市价单即时成交，限价单在价格触及委托价时成交。成交后更新持仓、冻结/释放保证金、计算手续费（按合约乘数×手数×费率）。撮合结果写入成交记录表。撮合失败（如价格超涨跌停）返回错误并撤销委托。

GET /api/trading/positions 返回当前用户持仓列表：[{合约代码, 方向, 手数, 开仓均价, 当前价, 浮动盈亏, 保证金占用}]。前端持仓表格实时刷新（轮询或WebSocket推送），支持按合约筛选、按浮动盈亏排序。点击行展开持仓详情（开仓时间、手续费累计）。三态：loading 骨架屏，empty "暂无持仓"，error toast。

GET /api/trading/account 返回 {总资金, 可用资金, 冻结保证金, 浮动盈亏, 已实现盈亏}。管理员可通过 POST /api/admin/users/{id}/funds 为用户充值模拟资金。资金变动记录可查 GET /api/trading/account/transactions?type=recharge|trade|fee&start=&end=，分页返回。前端账户信息卡片展示在交易页面顶部。

委托记录 GET /api/trading/orders?status={all|pending|filled|cancelled}&contract=&start=&end=，分页返回 [{委托号, 合约, 方向, 价格, 数量, 状态, 时间}]。成交记录 GET /api/trading/trades?contract=&start=&end=，分页返回 [{成交号, 委托号, 合约, 方向, 成交价, 数量, 手续费, 时间}]。前端两个 Tab 切换展示，支持按合约筛选和时间范围筛选。

委托列表中状态为"待成交"的委托行显示"撤单"按钮。点击调用 DELETE /api/trading/orders/{id}，后端校验委托状态为 pending 才允许撤销，撤销后释放冻结保证金，更新委托状态为 cancelled。成功 toast "撤单成功"，失败 toast "该委托已成交，无法撤销"。